Séries temporelles et modèles dynamiques / GOURIEROUX, Christian

Public ISBD Titre : Séries temporelles et modèles dynamiques Type de document : texte imprimé Auteurs : GOURIEROUX, Christian, Auteur ; MONFORT, Alain, Auteur Editeur : Editions Economie Année de publication : 1990 Collection : Economie et statistiques avancées Importance : 780 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-1807-9 Note générale : Don de l'IRD Langues : Français Catégories : DONNEES STATISTIQUES ECONOMETRIE FRANCE MATHEMATIQUES REPRESENTATION GRAPHIQUE SERIES TEMPORELLES STATISTIQUE THEORIE ECONOMIQUE UNION EUROPEENNE Mots-clés : STATISTIQUES ECONOMLIQUES Index. décimale : 114 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Résumé : Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents comme la causalité, l'exogénéité, la cointégration, les tests de racine unité, les processus fractionnaires, les anticipations... Enfin, les techniques issues de l'automatique comme le filtrage et le lissage de Kalman sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices et une bibliographie sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires. Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25355 Séries temporelles et modèles dynamiques [texte imprimé] / GOURIEROUX, Christian, Auteur ; MONFORT, Alain, Auteur . - Héricart, PARIS : Editions Economie, 1990 . - 780 p.. - (Economie et statistiques avancées) . ISBN : 978-2-7178-1807-9 Don de l'IRD Langues : Français Catégories : DONNEES STATISTIQUES ECONOMETRIE FRANCE MATHEMATIQUES REPRESENTATION GRAPHIQUE SERIES TEMPORELLES STATISTIQUE THEORIE ECONOMIQUE UNION EUROPEENNE Mots-clés : STATISTIQUES ECONOMLIQUES Index. décimale : 114 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Résumé : Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents comme la causalité, l'exogénéité, la cointégration, les tests de racine unité, les processus fractionnaires, les anticipations... Enfin, les techniques issues de l'automatique comme le filtrage et le lissage de Kalman sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices et une bibliographie sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires. Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=25355

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
2481	114/GOU/2481	Papier	Bibliothèque ENDA	Accéder au fonds	Exclu du prêt

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